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課程名稱 |
隨機過程
Stochastic Process |
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開課學期 |
112-1 |
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授課對象 |
管理學院 財務金融學研究所 |
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授課教師 |
繆維中 |
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課號 |
Fin7050 |
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課程識別碼 |
723 M9400 |
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班次 |
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學分 |
3.0 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期一A,B,C(18:25~21:05) |
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上課地點 |
管一102 |
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備註 |
本課程中文授課,使用英文教科書。財工組3選2。
限本系所學生(含輔系、雙修生) 且 限學士班四年級以上
總人數上限：20人 |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
台大財金所 隨機過程
任課教授：繆維中
(I) 課程目標：
隨機過程為財務工程領域中重要的數學基礎課程，修完此課程期能對嚴格的(基於測度論的)機率論，以及衍生性金融商品定價理論中常用的波松過程，布朗運動和平賭過程有初步的瞭解。研究財務工程的主要數學工具「隨機微積分」亦是以「隨機過程」為其主要的基礎課程。
(II) 先修課程：
微積分(甲、乙)，線性代數，機率論，統計學
(III) 課程內容：本課程將分別介紹以下各單元
1. 機率論的基本概念
2. 主要機率分配間的關係
3. 條件機率與條件期望值
4. 隨機變數的收斂
5. 卜瓦松過程
6. 布朗運動
7. 平賭過程
8. 離散及連續時間馬可夫鏈 (如果時間許可) |
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課程目標 |
為主修財工的同學建立金融資產模型背後的數學基礎觀念 |
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課程要求 |
需修過大學部的機率論與統計學相關課程至少6學分 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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指定閱讀 |
1. Ross (2019), “Introduction to Probability Models”, 12ed., Academic Press.
2. Shreve (2003), “Stochastic Calculus for Finance”, Vol 2, Springer.
3. Grimmett and Stirzaker (2001), “Probability and Random Processes”, 3ed, Oxford.
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參考書目 |
1. Rosenthal (2000), “A First Look at Rigorous Probability Theory”, World Scientific.
2. Brzesniak and Zastawniak (2000), “Basic Stochastic Processes”, Springer.
3. Williams (1991), “Probability with martingales”, Cambridge.
4. Hull (2022), “Options, Futures, and Other Derivatives”, 11ed, Pearson. |
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評量方式
(僅供參考) |
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